Chapter 1 — Basic Concepts
[!abstract] 本章目标 本章用一个 网格世界建立强化学习的基本语言:状态、动作、状态转移、策略、奖励、轨迹、回报、回合,以及把这些概念统一起来的马尔可夫决策过程(Markov decision process, MDP)。这些对象不是孤立名词:Bellman Equation 会在 MDP 与 Markov 性质上递归分解回报;Bellman Optimality Equation、Value Iteration 与 Policy Iteration 会据此寻找更优策略;Monte Carlo 与 Temporal-Difference 方法会用经验轨迹估计长期回报;后续 Value Function、Policy Gradient 和 Actor-Critic 方法则分别从价值、策略或两者结合的角度表示和改进决策。
0. 本章知识地图
Figure 1.1 把全书分成“基础工具”和“算法/方法”两层。本章是基础工具的入口,向后连接 Bellman Equation(Chapter 2)与 Bellman Optimality Equation(Chapter 3)。在算法层,Value/Policy Iteration(Chapter 4)使用模型,Monte Carlo(Chapter 5)不使用模型;Stochastic Approximation(Chapter 6)与 Temporal-Difference(Chapter 7)引出增量方法;之后从表格表示转向函数表示(Chapter 8),再到 Policy Gradient(Chapter 9)以及结合 policy-based 与 value-based 思路的 Actor-Critic(Chapter 10)。

- 图中展示了什么:第 1—10 章之间的依赖、方法类别与表示方式的演进。
- 它说明了哪个概念:本章提供后续所有方法共同使用的 MDP 基本对象。
- 阅读重点:Chapter 1 位于“Fundamental tools”的起点;Chapter 4 与 Chapter 5 的主要区分是 with model / without model;Chapter 7 之后逐步从 tabular representation 走向 function representation。
- 与正文公式的联系:本章定义的 、、 和回报 ,正是后续 Bellman 方程和各种求解算法操作的对象。
flowchart LR
SA["状态与动作<br/>s, a"] --> T["状态转移<br/>p(s'|s,a)"]
T --> P["策略<br/>π(a|s)"]
P --> R["奖励<br/>r 或 p(r|s,a)"]
R --> TR["轨迹<br/>状态-动作-奖励链"]
TR --> G["回报<br/>G 或 G_t"]
G --> M["MDP<br/>集合 + 模型 + 策略 + Markov 性质"]这条链不是严格的执行时间顺序,而是一条学习路径:先说清楚系统“在哪里、能做什么”,再描述动作带来的环境响应与反馈,最后用轨迹和回报评价策略,并由 MDP 统一形式化。
1. Grid World 示例
网格世界由 个格子组成。机器人是智能体(agent),网格以及决定移动结果和奖励的规则构成环境(environment)。每个时刻,智能体只占据一个格子,并可以尝试移动到相邻格子。
- 白色格:可正常进入的格子。
- 禁止格:橙色的 、。本章允许进入,但进入会受到负奖励。
- 目标格:青色的 ,智能体希望到达这里。
- 智能体的目标:从任意初始格出发,找到一条“好”的策略到达目标,同时避免禁止格、无意义绕路和撞击边界。

- 图中展示了什么:起点、机器人、两个禁止格、目标格及一条示意路径。
- 它说明了哪个概念:强化学习任务是智能体与环境反复交互并改进行为规则。
- 阅读重点:禁止格不是墙;图中路径只是一条示意轨迹,不是状态空间本身,也不是唯一策略。
- 与正文公式的联系:九个格子将形成状态空间 ;每一步移动对应动作 、状态转移 和奖励 。
若地图及移动规则全部已知,直接规划一条到目标的路线相对简单;若智能体事先不知道环境,就必须通过试错(trial and error)执行动作、观察新状态和奖励,再逐渐找到好策略。这里的“试错”不是随意乱走,而是用交互结果识别哪些状态—动作组合会碰边界、进入禁止格或到达目标。
“好策略”不是只要求最终到达 。原书同时要求它尽量避免禁止格、边界碰撞和不必要的绕路,因此策略优劣必须结合整条轨迹的累计结果来判断。
[!tip] 直观理解 可以把网格世界看成一个没有预先给出说明书的迷宫:状态回答“我现在在哪里”,动作回答“我准备怎么走”,环境决定“实际走到哪里”,奖励给出“这一步是否符合目标”,策略则是“在每个位置准备采用什么走法”的整套规则。
2. 状态与动作
2.1 状态
状态(state)描述智能体相对于环境的当前状况。在本例中,只要知道机器人位于哪个格子,就足以描述后续移动,因此“格子位置”可以作为状态。九个位置分别记为 ,所有可能状态构成状态空间(state space):
状态不是机器人本身,也不是某个动作;它是决策时用于概括当前情形的信息。网格位置之所以可用,是因为本章假定同一位置下,下一步的转移与奖励规则相同。
2.2 动作
动作(action)是智能体可以尝试执行的决策:
| 动作 | 含义 |
|---|---|
| 向上 | |
| 向右 | |
| 向下 | |
| 向左 | |
| 保持不动 |
全局动作空间(action space)为

- 图中展示了什么:左图给出九个状态及禁止格、目标格的位置;右图给出四个方向动作和原地不动动作。
- 它说明了哪个概念:状态是位置的编号,动作是从当前位置发出的控制选择。
- 阅读重点: 不是“没有定义动作”,而是明确选择保持不动;、 虽是禁止格,仍属于状态空间。
- 与正文公式的联系:左图枚举 ,右图枚举 ,二者共同定义状态—动作对 。
2.3 全局动作空间与状态相关动作空间
一种建模方法是只保留物理上不会撞边界的动作。例如在左上角 ,向上 和向左 会撞边界,于是可以定义
另一种方法是让每个状态都有相同的全局动作空间:
本书采用第二种、更一般的方式。边界动作仍可被选择,只是环境会把智能体弹回原状态并给予边界惩罚。这种表示把“能否选择动作”和“动作执行后会发生什么”分开:前者属于动作空间,后者属于状态转移与奖励规则。
[!warning] 常见误区
- 状态不是动作: 表示当前位置, 表示向右的选择。
- 状态空间不是一条实际轨迹: 列出所有可能状态;轨迹只记录一次交互实际访问的顺序。
- 动作可选不代表动作一定产生预期结果:动作表达智能体的意图,下一状态由环境的转移规则决定;随机环境中结果尤其可能偏离意图。
3. 状态转移
3.1 状态转移的基本形式
状态转移(state transition)是执行动作后从当前状态到下一状态的过程。例如在 选择向右 :
箭头左侧是当前状态,箭头上的标记是动作,右侧是环境产生的下一状态。
3.2 撞击边界
若在 选择向上 ,机器人不可能离开状态空间,因此被边界“弹回”,仍在 :
这是一条自转移。虽然下一状态没变,但动作确实执行过,并会按奖励规则得到 。
3.3 进入禁止格
禁止格有两种常见建模方式:
- 可进入:如在 选择 ,下一状态为 ,即 ,同时受到惩罚。
- 不可进入:若禁止区域由墙围住,同一动作会被弹回,得到 。
采用哪种方式取决于物理环境或仿真设计。本章采用第一种:禁止格可进入,但进入会受到负奖励。现实任务中的转移由真实动力学决定;仿真任务则可按问题需要定义。
3.4 状态转移表
Table 1.1 逐项给出当前状态与动作确定的下一状态。
| 当前状态 | (向上) | (向右) | (向下) | (向左) | (不动) |
|---|---|---|---|---|---|

- 图中展示了什么:全部 个状态—动作对对应的下一状态。
- 它说明了哪个概念:本例的转移是一个确定性查表规则。
- 阅读重点:碰边界会原地不动;禁止格 可进入;从 执行不同动作可能留在 或离开到 。
- 与正文公式的联系:表中每个单元格都等价于某个概率为 1 的 ,其他候选下一状态概率为 0。
3.5 状态转移概率
状态转移概率
表示:已知当前状态为 且执行动作 时,下一状态为 的条件概率。原书例子中, 向右必到 :
对这个固定的 ,可能的下一状态形成一个完整概率分布:
其余 的概率同样为 0。原因不是这些状态“不存在”,而是本例的确定性动力学规定这一步只能到达 。
3.6 确定性与随机性状态转移
| 对比项 | 确定性状态转移(deterministic) | 随机性状态转移(stochastic) |
|---|---|---|
| 定义 | 给定 后,下一状态唯一确定 | 给定 后,下一状态仍有多个可能结果 |
| 数学形式 | 某个 的概率为 1,其余为 0 | 多个 可有大于 0 的概率,且总和为 1 |
| 网格世界例子 | 有随机风时,向右也可能被吹到 ,故 | |
| 表示方式 | 下一状态表足够直观 | 必须用完整条件概率分布描述 |
原书的网格世界为简化起见采用确定性转移;随机风只是用来说明更一般的随机情形。
4. 策略
4.1 策略是什么
策略(policy)规定智能体在各个状态下选择什么动作。它不是一次走过的路线,而是一套覆盖所有状态的决策规则。遵循同一策略,从不同初始状态出发,访问的前缀不同,因此可以得到不同轨迹;这些轨迹仍由同一套状态到动作的映射产生。

- 图中展示了什么:上图用箭头给出每个状态的确定性动作,下图展示三个不同初始状态得到的轨迹。
- 它说明了哪个概念:策略是全局规则,轨迹是从某个初始状态实际展开的结果。
- 阅读重点:绿色箭头属于策略;红色虚线属于轨迹。改变初始状态会改变轨迹,但不改变图中的策略。
- 与正文公式的联系:每个绿色箭头表示对应动作的 ;轨迹还需结合环境转移 才能生成。
4.2 策略的数学表示
策略写为
表示在状态 下选择动作 的条件概率。对每个固定状态,可选动作的概率必须归一化:
这里求和的是“在同一个状态下可选择的所有动作”,不是对状态或下一状态求和。
4.3 确定性策略
Figure 1.4 中 的策略为
表示只要处于 ,策略必然选择向右;它描述动作选择的确定性,而不是直接断言下一状态。下一状态仍由环境转移模型决定。在本章的确定性环境中,这一选择随后令智能体到达 。
4.4 随机策略
随机策略允许同一状态下以不同概率选择多个动作。在 ,Figure 1.5 规定
其余三个动作概率为 0。因而从相同的 出发,多次执行策略可能先向右,也可能先向下。

- 图中展示了什么:在 ,向右和向下两条选择分支各有 的概率,并绘出相应路径。
- 它说明了哪个概念:随机性可以来自策略本身,即智能体的动作选择不唯一。
- 阅读重点:图中的 是动作概率 ,不是风把智能体吹向某处的转移概率。
- 与正文公式的联系:,满足策略归一化。
4.5 策略的表格表示
Table 1.2 将 Figure 1.5 的随机策略存成表格。行是状态,列是动作,单元格是 。
| 状态 | (向上) | (向右) | (向下) | (向左) | (不动) | 行和 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

- 图中展示了什么:九个状态上五个动作的选择概率。
- 它说明了哪个概念:tabular representation(表格表示)把有限状态、有限动作下的策略完整枚举出来。
- 阅读重点:每一行对应一个条件概率分布,所以行和必须为 1;只有 一行含两个非零概率,其余各行都是确定性选择。
- 与正文公式的联系:表中第 行第 列就是 ,每行满足 。
策略和状态转移的区别
| 对比项 | 策略 | 状态转移 |
|---|---|---|
| 由谁决定 | 智能体 | 环境动力学或仿真规则 |
| 条件 | 当前状态 | 当前状态 与已执行动作 |
| 随机变量 | 选择的动作 | 产生的下一状态 |
| 回答的问题 | “我在 时选什么?” | “在 执行 后会到哪里?” |
| 例子 | 表示有一半概率选向右 | 表示一旦选向右就必到 |
[!important] 本章最重要的区别之一 策略的随机性来自智能体如何选动作;状态转移的随机性来自环境如何响应动作。二者可以同时是确定性的、同时是随机的,也可以一方确定而另一方随机。
5. 奖励
5.1 奖励的定义
智能体在状态 执行动作 后,会从环境获得奖励(reward)。在本章的确定性写法中,奖励可记为
奖励是环境给出的标量反馈,可以是正数、负数或零。正奖励通常鼓励相应行为,负奖励通常抑制相应行为,但真正决定策略优劣的是长期累计的相对结果,而不是单个数值的正负。
5.2 本章的奖励设计
表示尝试越过网格边界;
表示尝试进入禁止格;
表示到达目标状态;其余普通情况为
这些规则把任务偏好编码为反馈:希望到达目标,同时避免撞边界和踏入禁止区域。
5.3 目标状态的特殊情况
本章到达 后不强制停止。两个动作展示了“下一状态相同,奖励却不同”:
- 在 执行 ,仍处于 ,并得到 。
- 在 执行 ,向右碰到边界,仍处于 ,但得到 。
因此,奖励不能只由“状态是否改变”判断。两次转移都得到 ,但动作语义和奖励规则不同。Table 1.3 中 行还表明: 会进入禁止格 , 会正常移动到 。
5.4 奖励作为人机接口
奖励可理解为人和学习系统之间的接口。任务设计者不必为每个状态直接编写完整路线,而是定义哪些结果值得追求、哪些应避免;智能体再通过与环境交互学习能获得较高长期回报的策略。复杂任务中的奖励设计仍然困难,因为设计者必须理解任务目标,避免反馈与真实意图不一致。
[!tip] 奖励告诉 agent 什么结果值得追求,但通常不会直接告诉 agent 应该走哪条路径。
5.5 奖励表
Table 1.3 给出所有状态—动作对的确定性即时奖励。
| 状态 | (向上) | (向右) | (向下) | (向左) | (不动) |
|---|---|---|---|---|---|
其中 、、。

- 图中展示了什么:每个 执行后立即获得的奖励类别。
- 它说明了哪个概念:同一动作在不同状态、同一状态下的不同动作,都可能得到不同奖励。
- 阅读重点:该表是即时奖励表,不是回报表; 的多个自转移可能对应不同奖励。
- 与正文公式的联系:确定性时单元格给出 ;随机奖励时需改用 。
5.6 为什么不能只选择即时奖励最大的动作
即时奖励(immediate reward)只评价刚执行的一步;策略目标需要考虑之后所有奖励形成的长期回报。当前最大奖励动作可能把智能体带入未来较差的区域,也可能只是让它停滞,无法获得后续目标奖励。
[!example] 补充理解 在 ,、 和 的即时奖励都是 0。若只按“当前最大值”并一直选 ,智能体会原地不动,永远得不到目标奖励;而选择 可走向 ,再经 到达 并得到 。即时奖励相同,不代表长期结果相同。相反,经 的路径会吃到禁止格奖励 ,即使随后也能到目标,其总回报仍更低。
5.7 随机奖励
更一般的奖励过程用
表示给定状态和动作后,获得奖励值 的概率。本章表格是确定性奖励,例如
| 对比项 | 确定性奖励 | 随机性奖励 |
|---|---|---|
| 结果 | 给定 后奖励唯一 | 给定 后奖励仍可能取多个值 |
| 表示 | 或概率集中在一个值上 | 完整分布 |
| 原书例子 | 向上必得 | 学生努力学习通常得到正反馈,但具体考试成绩仍不确定 |
6. 轨迹、回报与回合
6.1 轨迹
轨迹(trajectory)是一次交互展开得到的状态—动作—奖励链。Figure 1.6 左侧策略从 产生:

- 图中展示了什么:两套策略从 到 的红色虚线轨迹,以及沿途即时奖励。
- 它说明了哪个概念:到达同一目标的不同策略会生成不同轨迹和不同回报。
- 阅读重点:Policy 1 避开禁止格;Policy 2 经过 ,因此多出一次 。
- 与正文公式的联系:左轨迹的奖励序列为 ,右轨迹为 ,分别代入回报求和。
6.2 回报
回报(return)是沿轨迹收集的奖励之和。原书也使用 total reward、cumulative reward 表达同一类累计概念。Policy 1 的回报为
Policy 2 的轨迹是
所以
从同一初始状态比较,Policy 1 的回报 ,因此比 Policy 2 更好;这一结论与“Policy 2 穿过禁止格”的直觉一致。
6.3 即时奖励与未来奖励
- 即时奖励:在初始状态执行当前动作后马上得到的奖励。
- 未来奖励(future rewards):离开初始状态后继续交互得到的奖励。
- 回报:即时奖励与未来奖励的累计结果。
一个动作可能先得到负奖励、随后带来更多正奖励;也可能当前没有损失、长期却停滞不前。因此用回报而非即时奖励做决策,才能避免短视。
6.4 无限轨迹与发散问题
若到达 后一直执行 ,每次都留在 并得到 ,未折扣总和为
直接求和发散,无法得到有限的策略评价。这促使我们为越远的奖励赋予越小权重。
6.5 折扣回报
从时刻 开始的折扣回报(discounted return)定义为
其中折扣率(discount rate) 控制未来奖励的权重。对上面的无限轨迹,前三个奖励为 0,第一次 出现在第四步,所以
删去为零的项:
提取公因子 :
令 。因为 ,有
两式相减:
所以
最终得到
指数 很关键:按 的定义,第一步奖励权重是 ,第四步奖励的权重才是 。
6.6 折扣率的意义
折扣率一方面使某些无限长正奖励序列得到有限回报,另一方面调节近期与远期奖励的相对重要性。
| 行为倾向 | 优点 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| 接近 0 | 强调近期奖励,较短视 | 对很快出现的反馈敏感 | 可能忽视更远但更大的收益 |
| 中间值 | 在近期与远期之间折中 | 同时保留一定即时性和规划性 | 结果依赖任务中奖励出现的时间尺度 |
| 接近 1 | 强调远期奖励,较有远见 | 更愿意为长期收益承受近期负奖励 | 远期影响更强,且在无限任务中必须保持 才能使用本章的等比收敛论证 |
6.7 Episode
当智能体按策略与环境交互,并在某个终止状态(terminal state)停止时,得到的轨迹称为回合(episode),也称 trial。
- 随机策略或随机环境下,从同一状态出发可得到不同回合。
- 若策略和环境全部确定,从同一状态出发总会得到同一回合。
- 回合通常假定为有限轨迹;具有回合的任务称为 episodic task。
- 没有终止状态、交互永不结束的任务称为 continuing task。
轨迹是更一般的状态—动作—奖励序列;回合强调这条轨迹按任务终止规则构成一次完整试验。
6.8 Absorbing State
吸收状态(absorbing state)是一旦到达就永远不会离开的状态。对终止状态 ,原书给出两种统一 episodic 与 continuing 任务的处理方式:
-
把终止状态变成特殊的吸收状态:可规定 ;或者仍保留全部动作,但令
-
把目标状态当作普通状态:令 ,允许离开再返回。由于每次到达或停留在 可获得正奖励,智能体最终会倾向于留在这里;无限序列需用折扣回报避免发散。
本书采用第二种方式: 是普通状态,动作空间与其他状态相同,而不是强制吸收状态。
7. 马尔可夫决策过程
7.1 MDP 的组成
马尔可夫决策过程(Markov decision process, MDP)是描述随机动态系统的一般框架。本章将其组成整理为三层。
集合
- 状态空间 :所有状态的集合。
- 状态相关动作空间 :处于 时可选动作的集合。
- 奖励集合 :状态—动作对 可能产生的奖励值集合。
模型
- 状态转移概率 :给定当前状态和动作,下一状态为 的概率。
- 奖励概率 :给定当前状态和动作,奖励为 的概率。
策略
- :给定当前状态,智能体选择动作 的概率。
7.2 概率归一化条件
| 概率对象 | 归一化公式 | 固定什么 | 对什么求和 | 含义 |
|---|---|---|---|---|
| 下一状态分布 | 当前 | 所有 | 下一状态必落在状态空间中的某处 | |
| 奖励分布 | 当前 | 所有可能奖励 | 该步必产生奖励集合中的某个值 | |
| 动作分布 | 当前状态 | 所有可选动作 | 策略会选择一个可行动作 |
三条公式都“和为 1”,但随机变量不同:分别是下一状态、奖励和动作,不能互换。
7.3 马尔可夫性质
状态转移的马尔可夫性质(Markov property)为
奖励的对应表达式为
准确含义是:在给定当前状态和动作的条件下,更早的历史信息不会为下一状态和奖励提供额外信息。 这不是笼统地说“未来与过去无关”;若没有给定足以概括当前情形的状态,过去仍可能有信息价值。Markov 性质是下一章推导 Bellman Equation 的基础。
[!example] 补充理解:符合 Markov 性质 若状态完整记录机器人所在格子,且网格规则固定,那么给定 和 后,是否曾经访问过 不会改变本章规定的下一状态 与即时奖励 0。
[!example] 补充理解:不符合 Markov 性质 假设真实环境有“有风/无风”两种模式,但状态仍只记录格子位置,且风模式会持续。过去几步的偏移可以帮助判断当前是否有风,从而改进对下一状态的预测。此时只用格子位置作为 不充分;给定它和动作后,历史仍提供额外信息,因此这个状态定义不满足 Markov 性质。
7.4 Model / Dynamics
对所有 给出的
和
共同称为环境模型(model)或动力学(dynamics)。前者描述环境把状态推进到哪里,后者描述环境反馈什么奖励。策略不属于环境模型,因为它描述智能体如何选择动作。
7.5 Stationary 与 Nonstationary
- 平稳模型(stationary model / time-invariant):转移与奖励规律不随时间改变;同一 在不同时刻遵循同一分布。
- 非平稳模型(nonstationary model / time-variant):规律随时间改变。例如网格中的禁止区域有时出现、有时消失,会改变转移或奖励过程。
本书只考虑平稳模型。
7.6 MDP 与 Markov Process
MDP 中存在动作选择和策略,智能体可以影响状态演化。一旦固定 MDP 的策略,动作选择规则不再是待决策对象,系统便退化为马尔可夫过程(Markov process, MP)。若过程为离散时间,且状态数有限或可数,随机过程文献也称其为马尔可夫链(Markov chain)。本书在上下文明确时交替使用 MP 与 Markov chain,并主要考虑状态数、动作数均有限的 finite MDP。

- 图中展示了什么:左侧是固定随机策略下的网格,右侧用圆节点与有向边抽象出状态及状态间概率转移。
- 它说明了哪个概念:固定策略后,动作选择被吸收到总体状态演化中,MDP 可表示为 Markov process。
- 阅读重点:圆表示状态,带概率的箭头表示状态转移; 有两条概率为 的分支,其余展示的分支为 1。
- 与正文公式的联系:图上的 Prob 值是固定策略与环境转移共同诱导的状态间概率;其每个状态的出边概率总和为 1。
7.7 Agent–Environment Interaction
flowchart LR
A[Agent] -->|Action| E[Environment]
E -->|New state and reward| A- agent:决策者;感知状态、维护策略并决定动作。
- environment:智能体以外的一切;依据动力学产生新状态和奖励。网格例中分别对应机器人和网格世界。
- actuator:执行智能体已经决定的动作。
- interpreter:把环境结果解释成智能体可使用的新状态和奖励。
- closed loop:智能体选动作,环境反馈新状态与奖励,智能体再据此做下一次决策,循环不断重复。
8. 本章概念之间的关系
| 概念 | 符号 | 由谁决定 | 输入 | 输出 | 网格世界例子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 状态(state) | 建模时定义,实际值由交互进程给出 | 当前环境情形 | 状态描述 | 机器人位于 | |
| 动作(action) | 智能体按策略选择 | 当前状态 | 控制选择 | 在 选择 向下 | |
| 转移模型(transition model) | 环境动力学 | 下一状态分布 | |||
| 奖励模型(reward model) | 环境/任务奖励设计 | 奖励分布 | 向右进入禁止格得 | ||
| 策略(policy) | 智能体 | 动作分布 | 在 向右、向下各 | ||
| 轨迹(trajectory) | 状态—动作—奖励链 | 策略与环境共同产生 | 初始状态、策略、模型 | 一串 | |
| 回报(return) | 或 | 由轨迹奖励及 计算 | 奖励序列 | 一个累计标量 | |
| 回合(episode) | 常用整条轨迹表示 | 交互与终止规则共同确定 | 初始状态、策略、模型、终止条件 | 一次完整有限试验 | 从起点运行至终止状态 |
| MDP | 等 | 建模框架整合环境与决策 | 集合、模型、策略、Markov 假设 | 完整决策过程描述 | 九状态、五动作的网格系统 |
三组容易混淆的关系
- 策略 与状态转移 :前者是智能体在状态中怎样选动作,后者是环境收到动作后怎样产生下一状态。策略的条件中没有 ;转移模型的条件中已经给定 。
- 即时奖励 与回报 : 是一步反馈, 汇总当前与未来的奖励。某一步 不表示该动作长期没有价值;某一步 也不保证最终回报最大。
- episode 与 trajectory:trajectory 泛指状态—动作—奖励序列,可有限也可无限;episode 是按任务定义从开始到终止的一次完整 trial,通常为有限轨迹。
9. 本章 Q&A
9.1 奖励是否可以全部为正数或全部为负数
可以。原书强调,决定鼓励或抑制作用的是奖励之间的相对大小,而不是绝对正负。本章原奖励为
给所有奖励统一加上 ,得到
虽然现在全部为负,目标奖励 仍相对最好,边界与禁止格的 仍相对最差。按本章给出的结论,这种共同平移不改变所得最优策略;原书将其概括为“optimal policies are invariant to affine transformations of rewards”,并把详细讨论留到 Chapter 3.5。本章不提前展开其证明。
9.2 奖励是否依赖下一状态
很多任务中,奖励看起来确实由下一状态决定,例如只有下一状态是目标格时才给正奖励。更细的模型可以写成
表示给定当前状态、动作和下一状态后的奖励分布。由于 本身由 产生,可以把 边缘化,得到只以 为条件的写法:
直观上,对每个可能的下一状态,先计算“到该状态的概率”乘以“在该状态分支上得到奖励 的概率”,再把所有分支相加。于是 与 可以建立联系;原书采用后者以便在 Chapter 2 建立 Bellman Equation。
10. 一页式复习总结
[!summary] Chapter 1 in one page 基本交互:智能体在状态 按策略 选择动作 ;环境按 产生新状态,并按 产生奖励;新状态和奖励返回智能体,形成闭环。
MDP 的组成:状态空间 、动作空间 、奖励集合 ;转移模型 与奖励模型 ;以及用于决策的策略 。本书主要研究有限、平稳 MDP。
三种概率别混淆: 对动作归一化,表示智能体选什么; 对下一状态归一化,表示环境把智能体带到哪里; 对奖励值归一化,表示环境给什么反馈。
为什么看回报:即时奖励只反映一步,无法区分“暂时无收益但通往目标”和“原地停留”。回报 汇总整条轨迹,才能评价长期结果。
折扣率的作用:。 越小越重近期,越接近 1 越重远期;当 时,某些无限正奖励序列可收敛。
Markov 性质的准确含义:给定当前状态和动作后,更早历史不会再为下一状态和奖励提供额外信息。关键在于当前状态必须包含足够信息,而不是简单宣称“未来与过去无关”。
11. 公式清单
11.1 状态空间
- 符号: 是第 个状态, 是所有状态的集合。
- 用途:列出系统可能处于的全部状态。
- 网格例子:九个格子分别对应 至 ,包括禁止格与目标格。
11.2 动作空间
- 符号: 至 分别为上、右、下、左、不动。
- 用途:列出全局可供策略选择的动作。
- 网格例子:本书即使在边界状态也保留五个动作。
11.3 状态相关动作空间
- 符号: 是状态 的可选动作集合。
- 用途:区分“删去不可行动作”与“保留动作并由转移/奖励处理”的两种建模方式。
- 网格例子:前式可排除 的上、左;本书采用后式,对所有状态保留五动作。
11.4 状态转移箭头
- 符号:箭头上方是动作,左右分别为当前状态与下一状态。
- 用途:直观记录一次确定性转移。
- 网格例子: 向右到 ;向上撞边界后留在 。
11.5 状态转移概率
- 符号: 为当前状态, 为动作, 为下一状态。
- 用途:同时描述确定性与随机性环境。
- 网格例子:;有随机风时可能有 。
11.6 下一状态概率归一化
- 符号:固定 ,对所有下一状态 求和。
- 用途:保证 是合法概率分布。
- 网格例子: 向右时 概率为 1,其余状态概率为 0。
11.7 策略概率
- 符号: 为策略; 是在状态 下被选择的动作。
- 用途:用统一形式表示确定性与随机策略。
- 网格例子:随机策略在 令 。
11.8 策略归一化
- 符号:固定状态 ,对其所有可选动作求和。
- 用途:保证策略在每个状态给出合法动作分布。
- 网格例子: 行的 。
11.9 确定性奖励
- 符号: 是执行状态—动作对后得到的即时奖励。
- 用途:用标量反馈表达任务偏好。
- 网格例子:在 选 到达目标,得到 。
11.10 奖励概率与归一化
- 符号: 是该状态—动作对可能产生的奖励集合。
- 用途:描述随机奖励,并保证奖励分布合法。
- 网格例子:,。
11.11 有限轨迹回报
- 符号: 是轨迹第 步奖励, 是有限步数。
- 用途:把一次有限轨迹的奖励累计成策略评价。
- 网格例子:Policy 1 得 ;Policy 2 得 。
11.12 折扣回报
- 符号: 是从时刻 开始的回报, 是折扣率。
- 用途:处理无限轨迹并调节近期、远期奖励权重。
- 网格例子:前三步奖励为 0、第四步起每步为 1 时,。
11.13 等比数列结果
- 符号:首个非零折扣项为 。
- 用途:把无限奖励序列化为有限闭式表达。
- 网格例子:到达 后不断执行 并持续得到 。
11.14 吸收状态条件
- 符号:对 的每个动作,下一状态仍为 。
- 用途:把终止状态建模为不会离开的 absorbing state。
- 网格例子:这是原书列出的第一种处理方式;本书实际采用把 当普通状态的第二种方式。
11.15 状态的 Markov 性质
- 符号: 是当前时刻, 是下一时刻。
- 用途:说明给定当前状态、动作后,完整历史不再改进下一状态分布。
- 网格例子:规则固定时, 向右的结果不依赖更早走过哪些格子。
11.16 奖励的 Markov 性质
- 符号: 是执行 后得到的奖励。
- 用途:说明当前状态与动作已包含预测下一奖励所需的信息。
- 网格例子:在 向右进入禁止格的奖励不取决于早先路线。
11.17 奖励对下一状态的边缘化
- 符号: 显式条件于下一状态, 是下一状态概率。
- 用途:把依赖 的奖励模型转成只条件于 的形式。
- 网格例子:可按所有可能下一格加权汇总“到该格后获得奖励 ”的概率。
12. 术语表
| English | 中文 | 符号 | 简要定义 |
|---|---|---|---|
| agent | 智能体 | — | 感知状态、维护策略并执行动作的决策者 |
| environment | 环境 | — | 智能体以外、产生新状态与奖励的一切 |
| state | 状态 | 对智能体当前情形的描述 | |
| state space | 状态空间 | 所有可能状态的集合 | |
| action | 动作 | 智能体可尝试执行的决策 | |
| action space | 动作空间 | 、 | 全部或某状态下可选动作的集合 |
| state transition | 状态转移 | 执行动作后从当前状态到下一状态的过程 | |
| transition probability | 状态转移概率 | 给定状态、动作后到达下一状态的概率 | |
| deterministic | 确定性的 | — | 给定条件后结果唯一 |
| stochastic | 随机性的 | — | 给定条件后仍可能出现多个结果 |
| policy | 策略 | 在各状态下选择动作的条件概率规则 | |
| tabular representation | 表格表示 | — | 逐个状态—动作单元格枚举数值的表示 |
| reward | 奖励 | 、 | 动作后由环境给出的标量反馈 |
| reward probability | 奖励概率 | 给定状态、动作后得到某奖励的概率 | |
| immediate reward | 即时奖励 | 当前动作执行后立刻获得的奖励 | |
| future rewards | 未来奖励 | — | 离开当前状态后继续获得的奖励 |
| trajectory | 轨迹 | — | 状态—动作—奖励链 |
| return | 回报 | 、 | 轨迹奖励的累计结果 |
| total reward | 总奖励 | return 的同类称呼 | |
| cumulative reward | 累计奖励 | return 的同类称呼 | |
| discounted return | 折扣回报 | 对越远奖励乘越高次 的累计奖励 | |
| discount rate | 折扣率 | 控制近期与远期奖励相对权重的参数 | |
| episode | 回合 | — | 从开始到终止的一次完整有限轨迹 |
| trial | 试验 | — | episode 的同义称呼 |
| terminal state | 终止状态 | — | 按任务定义结束一回合的状态 |
| episodic task | 回合式任务 | — | 交互由有限回合构成的任务 |
| continuing task | 持续式任务 | — | 没有终止状态、交互持续进行的任务 |
| absorbing state | 吸收状态 | — | 一旦进入便永远不会离开的状态 |
| Markov decision process | 马尔可夫决策过程 | MDP | 用集合、模型、策略与 Markov 性质描述的决策系统 |
| Markov property | 马尔可夫性质 | — | 给定当前状态、动作后,历史不再提供额外预测信息 |
| model / dynamics | 模型 / 动力学 | 、 | 环境的状态转移与奖励规律 |
| stationary model | 平稳模型 | — | 模型不随时间改变 |
| nonstationary model | 非平稳模型 | — | 模型可能随时间改变 |
| Markov process | 马尔可夫过程 | MP | 固定 MDP 策略后得到的 Markov 随机过程 |
| Markov chain | 马尔可夫链 | — | 离散时间、有限或可数状态的 Markov process |
| actuator | 执行器 | — | 执行智能体已决定动作的部分 |
| interpreter | 解释器 | — | 把环境结果解释为新状态和奖励的部分 |
| closed loop | 闭环 | — | 动作、环境反馈与再次决策不断循环的交互结构 |
13. 自测题
13.1 概念判断题(10 题)
- 状态空间 是一次实际轨迹经过的状态序列。
- 本书在网格例子中允许禁止格被进入,但进入会受到惩罚。
- 直接意味着任何环境中下一状态必为 。
- 对固定 ,所有 之和必须为 1。
- 状态转移随机性和策略随机性表示同一件事。
- 两个动作得到相同下一状态时,它们的即时奖励必然相同。
- 回报可能由一个即时奖励和多个未来奖励组成。
- 越接近 0,策略越强调远期奖励。
- 每个 episode 都是一条 trajectory,但并非每条 trajectory 都一定是完整 episode。
- Markov 性质意味着在给定当前状态和动作后,更早历史不会为下一状态和奖励提供额外信息。
13.2 选择题(10 题)
- 在本书采用的全局动作空间建模中, 是:
- A.
- B.
- C.
- D. 只含
- 在 执行 后:
- A. 到 ,奖励 0
- B. 留在 ,奖励
- C. 离开状态空间
- D. 到 ,奖励 0
- 下列哪个量由智能体的动作选择规则决定?
- A.
- B.
- C.
- D. 中当前所处格子的颜色
- Figure 1.5 中 的动作分布是:
- A. 向右概率 1
- B. 向下概率 1
- C. 向右、向下各 0.5
- D. 五个动作各 0.2
- 在 执行 的下一状态与奖励为:
- A.
- B.
- C.
- D.
- Policy 2 穿过 后到达目标,其未折扣回报是:
- A.
- B.
- C.
- D.
- 若 接近 1,原书描述的行为倾向是:
- A. 更强调远期奖励
- B. 完全忽略未来
- C. 不再需要策略
- D. 状态转移变成确定性
- 本书对目标状态 的主要处理方式是:
- A. 强制删除全部动作
- B. 仅允许
- C. 作为普通状态,保留五个动作
- D. 从状态空间删除
- 固定 MDP 的策略后,系统可退化为:
- A. 监督学习分类器
- B. Markov process
- C. 动作空间
- D. 奖励表
- 下列哪一项最准确描述 Markov 性质?
- A. 过去绝对不会影响未来
- B. 未来只由动作决定
- C. 给定当前状态和动作后,历史不再提供额外的下一状态与奖励信息
- D. 每个状态只能有一个后继状态
13.3 简答题(5 题)
- 为什么“动作可以选择”不等于“动作一定产生预期移动”?
- 用一句条件概率语言分别解释策略与状态转移,并说明由谁决定。
- 为什么只按即时奖励最大化可能得到短视策略?请结合网格世界说明。
- episode、trajectory、terminal state 三者是什么关系?
- 为什么 与 共同构成环境模型,而 不属于环境模型?
13.4 计算或推导题(3 题)
- 使用 Table 1.1 与 Table 1.3,从 开始依次执行 。写出完整状态序列、每步奖励和未折扣回报。
- 对原书“前三步奖励为 0、从第四步起每步为 1”的无限轨迹,取 ,计算折扣回报。
- 在 使用 Figure 1.5 的策略:向右、向下各以 0.5 概率选择;环境转移按 Table 1.1 确定。求下一状态为 与 的概率,并说明其余状态概率。
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判断题答案
- 错。 枚举所有可能状态;轨迹只是一次交互实际访问的序列。
- 对。 可进入,进入奖励为 。
- 错。它只说明策略必选 ;下一状态还由 决定。
- 对。这是下一状态条件分布的归一化条件。
- 错。前者来自环境响应,后者来自智能体选动作。
- 错。在 执行 与 都留在 ,奖励分别为 与 。
- 对。回报累计当前一步与后续奖励。
- 错。接近 0 更强调近期奖励;接近 1 更强调远期奖励。
- 对。episode 是按终止规则完成的一次 trial;trajectory 可不是完整回合,也可无限长。
- 对。这是比“未来与过去无关”更准确的条件性表述。
选择题答案
- B。本书采用所有状态共享五个动作的全局空间。
- B。向上撞边界,自转移到 并得 。
- C。 是智能体的策略。
- C。两动作概率各为 0.5。
- B。向右撞边界,仍在 ,但得到 。
- B。。
- A。 接近 1 时远期权重衰减较慢。
- C。本书将 当普通状态,。
- B。固定策略后 MDP 退化为 MP。
- C。Markov 性质是给定当前状态、动作后的条件独立陈述。
简答题参考答案
- 动作表达智能体意图;环境的 决定实际结果。撞边界会原地不动,随机风还可能使实际方向偏离意图。
- 是给定状态时选择动作的概率,由智能体策略决定; 是给定状态和动作时产生下一状态的概率,由环境动力学决定。
- 即时奖励只评价当前一步,忽略未来。例如在 一直选即时奖励为 0 的 会停滞;选择同样即时奖励为 0 的 却可继续到目标获得 。必须比较累计回报。
- trajectory 是状态—动作—奖励序列;terminal state 按任务规则结束交互;从开始到终止形成的一次完整、通常有限的 trajectory 就是 episode。
- 两个 都描述环境收到状态—动作后如何响应:产生下一状态和奖励; 描述智能体如何选动作,因此属于决策规则而非环境动力学。
计算或推导题答案
由 开始:
未折扣回报为 。
使用闭式:
策略先以 0.5 选 ,确定到 ;以 0.5 选 ,确定到 。因此
其余状态概率均为 0,全部下一状态概率之和为 1。