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Chapter 1 — Basic Concepts

Chapter 1 — Basic Concepts#

[!abstract] 本章目标 本章用一个 3×33\times 3 网格世界建立强化学习的基本语言:状态、动作、状态转移、策略、奖励、轨迹、回报、回合,以及把这些概念统一起来的马尔可夫决策过程(Markov decision process, MDP)。这些对象不是孤立名词:Bellman Equation 会在 MDP 与 Markov 性质上递归分解回报;Bellman Optimality Equation、Value Iteration 与 Policy Iteration 会据此寻找更优策略;Monte Carlo 与 Temporal-Difference 方法会用经验轨迹估计长期回报;后续 Value Function、Policy Gradient 和 Actor-Critic 方法则分别从价值、策略或两者结合的角度表示和改进决策。

0. 本章知识地图#

Figure 1.1 把全书分成“基础工具”和“算法/方法”两层。本章是基础工具的入口,向后连接 Bellman Equation(Chapter 2)与 Bellman Optimality Equation(Chapter 3)。在算法层,Value/Policy Iteration(Chapter 4)使用模型,Monte Carlo(Chapter 5)不使用模型;Stochastic Approximation(Chapter 6)与 Temporal-Difference(Chapter 7)引出增量方法;之后从表格表示转向函数表示(Chapter 8),再到 Policy Gradient(Chapter 9)以及结合 policy-based 与 value-based 思路的 Actor-Critic(Chapter 10)。

Figure 1.1:本章在全书中的位置

  • 图中展示了什么:第 1—10 章之间的依赖、方法类别与表示方式的演进。
  • 它说明了哪个概念:本章提供后续所有方法共同使用的 MDP 基本对象。
  • 阅读重点:Chapter 1 位于“Fundamental tools”的起点;Chapter 4 与 Chapter 5 的主要区分是 with model / without model;Chapter 7 之后逐步从 tabular representation 走向 function representation。
  • 与正文公式的联系:本章定义的 p(s′∣s,a)p(s'|s,a)、p(r∣s,a)p(r|s,a)、π(a∣s)\pi(a|s) 和回报 GtG_t,正是后续 Bellman 方程和各种求解算法操作的对象。
flowchart LR
    SA["状态与动作<br/>s, a"] --> T["状态转移<br/>p(s'|s,a)"]
    T --> P["策略<br/>π(a|s)"]
    P --> R["奖励<br/>r 或 p(r|s,a)"]
    R --> TR["轨迹<br/>状态-动作-奖励链"]
    TR --> G["回报<br/>G 或 G_t"]
    G --> M["MDP<br/>集合 + 模型 + 策略 + Markov 性质"]

这条链不是严格的执行时间顺序,而是一条学习路径:先说清楚系统“在哪里、能做什么”,再描述动作带来的环境响应与反馈,最后用轨迹和回报评价策略,并由 MDP 统一形式化。

1. Grid World 示例#

网格世界由 3×33\times 3 个格子组成。机器人是智能体(agent),网格以及决定移动结果和奖励的规则构成环境(environment)。每个时刻,智能体只占据一个格子,并可以尝试移动到相邻格子。

  • 白色格:可正常进入的格子。
  • 禁止格:橙色的 s6s_6、s7s_7。本章允许进入,但进入会受到负奖励。
  • 目标格:青色的 s9s_9,智能体希望到达这里。
  • 智能体的目标:从任意初始格出发,找到一条“好”的策略到达目标,同时避免禁止格、无意义绕路和撞击边界。

Figure 1.2:Grid World 示例

  • 图中展示了什么:起点、机器人、两个禁止格、目标格及一条示意路径。
  • 它说明了哪个概念:强化学习任务是智能体与环境反复交互并改进行为规则。
  • 阅读重点:禁止格不是墙;图中路径只是一条示意轨迹,不是状态空间本身,也不是唯一策略。
  • 与正文公式的联系:九个格子将形成状态空间 S\mathcal S;每一步移动对应动作 aa、状态转移 s→s′s\to s' 和奖励 rr。

若地图及移动规则全部已知,直接规划一条到目标的路线相对简单;若智能体事先不知道环境,就必须通过试错(trial and error)执行动作、观察新状态和奖励,再逐渐找到好策略。这里的“试错”不是随意乱走,而是用交互结果识别哪些状态—动作组合会碰边界、进入禁止格或到达目标。

“好策略”不是只要求最终到达 s9s_9。原书同时要求它尽量避免禁止格、边界碰撞和不必要的绕路,因此策略优劣必须结合整条轨迹的累计结果来判断。

[!tip] 直观理解 可以把网格世界看成一个没有预先给出说明书的迷宫:状态回答“我现在在哪里”,动作回答“我准备怎么走”,环境决定“实际走到哪里”,奖励给出“这一步是否符合目标”,策略则是“在每个位置准备采用什么走法”的整套规则。

2. 状态与动作#

2.1 状态#

状态(state)描述智能体相对于环境的当前状况。在本例中,只要知道机器人位于哪个格子,就足以描述后续移动,因此“格子位置”可以作为状态。九个位置分别记为 s1,s2,…,s9s_1,s_2,\ldots,s_9,所有可能状态构成状态空间(state space):

S={s1,s2,…,s9}.\mathcal{S} = \{s_1,s_2,\ldots,s_9\}.

状态不是机器人本身,也不是某个动作;它是决策时用于概括当前情形的信息。网格位置之所以可用,是因为本章假定同一位置下,下一步的转移与奖励规则相同。

2.2 动作#

动作(action)是智能体可以尝试执行的决策:

动作含义
a1a_1向上
a2a_2向右
a3a_3向下
a4a_4向左
a5a_5保持不动

全局动作空间(action space)为

A={a1,a2,a3,a4,a5}.\mathcal{A} = \{a_1,a_2,a_3,a_4,a_5\}.

Figure 1.3:状态和动作

  • 图中展示了什么:左图给出九个状态及禁止格、目标格的位置;右图给出四个方向动作和原地不动动作。
  • 它说明了哪个概念:状态是位置的编号,动作是从当前位置发出的控制选择。
  • 阅读重点:a5a_5 不是“没有定义动作”,而是明确选择保持不动;s6s_6、s7s_7 虽是禁止格,仍属于状态空间。
  • 与正文公式的联系:左图枚举 S\mathcal S,右图枚举 A\mathcal A,二者共同定义状态—动作对 (s,a)(s,a)。

2.3 全局动作空间与状态相关动作空间#

一种建模方法是只保留物理上不会撞边界的动作。例如在左上角 s1s_1,向上 a1a_1 和向左 a4a_4 会撞边界,于是可以定义

A(s1)={a2,a3,a5}.\mathcal{A}(s_1)=\{a_2,a_3,a_5\}.

另一种方法是让每个状态都有相同的全局动作空间:

A(si)=A={a1,a2,a3,a4,a5},∀i.\mathcal{A}(s_i)=\mathcal{A}=\{a_1,a_2,a_3,a_4,a_5\},\qquad \forall i.

本书采用第二种、更一般的方式。边界动作仍可被选择,只是环境会把智能体弹回原状态并给予边界惩罚。这种表示把“能否选择动作”和“动作执行后会发生什么”分开:前者属于动作空间,后者属于状态转移与奖励规则。

[!warning] 常见误区

  • 状态不是动作:s1s_1 表示当前位置,a2a_2 表示向右的选择。
  • 状态空间不是一条实际轨迹:S\mathcal S 列出所有可能状态;轨迹只记录一次交互实际访问的顺序。
  • 动作可选不代表动作一定产生预期结果:动作表达智能体的意图,下一状态由环境的转移规则决定;随机环境中结果尤其可能偏离意图。

3. 状态转移#

3.1 状态转移的基本形式#

状态转移(state transition)是执行动作后从当前状态到下一状态的过程。例如在 s1s_1 选择向右 a2a_2:

s1→a2s2.s_1 \xrightarrow{a_2} s_2.

箭头左侧是当前状态,箭头上的标记是动作,右侧是环境产生的下一状态。

3.2 撞击边界#

若在 s1s_1 选择向上 a1a_1,机器人不可能离开状态空间,因此被边界“弹回”,仍在 s1s_1:

s1→a1s1.s_1 \xrightarrow{a_1} s_1.

这是一条自转移。虽然下一状态没变,但动作确实执行过,并会按奖励规则得到 rboundary=−1r_{\text{boundary}}=-1。

3.3 进入禁止格#

禁止格有两种常见建模方式:

  1. 可进入:如在 s5s_5 选择 a2a_2,下一状态为 s6s_6,即 s5→a2s6s_5\xrightarrow{a_2}s_6,同时受到惩罚。
  2. 不可进入:若禁止区域由墙围住,同一动作会被弹回,得到 s5→a2s5s_5\xrightarrow{a_2}s_5。

采用哪种方式取决于物理环境或仿真设计。本章采用第一种:禁止格可进入,但进入会受到负奖励。现实任务中的转移由真实动力学决定;仿真任务则可按问题需要定义。

3.4 状态转移表#

Table 1.1 逐项给出当前状态与动作确定的下一状态。

当前状态a1a_1(向上)a2a_2(向右)a3a_3(向下)a4a_4(向左)a5a_5(不动)
s1s_1s1s_1s2s_2s4s_4s1s_1s1s_1
s2s_2s2s_2s3s_3s5s_5s1s_1s2s_2
s3s_3s3s_3s3s_3s6s_6s2s_2s3s_3
s4s_4s1s_1s5s_5s7s_7s4s_4s4s_4
s5s_5s2s_2s6s_6s8s_8s4s_4s5s_5
s6s_6s3s_3s6s_6s9s_9s5s_5s6s_6
s7s_7s4s_4s8s_8s7s_7s7s_7s7s_7
s8s_8s5s_5s9s_9s8s_8s7s_7s8s_8
s9s_9s6s_6s9s_9s9s_9s8s_8s9s_9

Table 1.1:状态转移表原图

  • 图中展示了什么:全部 9×59\times5 个状态—动作对对应的下一状态。
  • 它说明了哪个概念:本例的转移是一个确定性查表规则。
  • 阅读重点:碰边界会原地不动;禁止格 s6,s7s_6,s_7 可进入;从 s9s_9 执行不同动作可能留在 s9s_9 或离开到 s6,s8s_6,s_8。
  • 与正文公式的联系:表中每个单元格都等价于某个概率为 1 的 p(s′∣s,a)p(s'|s,a),其他候选下一状态概率为 0。

3.5 状态转移概率#

状态转移概率

p(s′∣s,a)p(s'|s,a)

表示:已知当前状态为 ss 且执行动作 aa 时,下一状态为 s′s' 的条件概率。原书例子中,s1s_1 向右必到 s2s_2:

p(s2∣s1,a2)=1.p(s_2|s_1,a_2)=1.

对这个固定的 (s1,a2)(s_1,a_2),可能的下一状态形成一个完整概率分布:

p(s1∣s1,a2)=0,p(s2∣s1,a2)=1,p(s3∣s1,a2)=0,p(s4∣s1,a2)=0,p(s5∣s1,a2)=0.\begin{aligned} p(s_1|s_1,a_2)&=0,\\ p(s_2|s_1,a_2)&=1,\\ p(s_3|s_1,a_2)&=0,\\ p(s_4|s_1,a_2)&=0,\\ p(s_5|s_1,a_2)&=0. \end{aligned}

其余 s6,s7,s8,s9s_6,s_7,s_8,s_9 的概率同样为 0。原因不是这些状态“不存在”,而是本例的确定性动力学规定这一步只能到达 s2s_2。

3.6 确定性与随机性状态转移#

对比项确定性状态转移(deterministic)随机性状态转移(stochastic)
定义给定 (s,a)(s,a) 后,下一状态唯一确定给定 (s,a)(s,a) 后,下一状态仍有多个可能结果
数学形式某个 s′s' 的概率为 1,其余为 0多个 s′s' 可有大于 0 的概率,且总和为 1
网格世界例子p(s2∣s1,a2)=1p(s_2\mid s_1,a_2)=1有随机风时,向右也可能被吹到 s5s_5,故 p(s5∣s1,a2)>0p(s_5\mid s_1,a_2)>0
表示方式下一状态表足够直观必须用完整条件概率分布描述

原书的网格世界为简化起见采用确定性转移;随机风只是用来说明更一般的随机情形。

4. 策略#

4.1 策略是什么#

策略(policy)规定智能体在各个状态下选择什么动作。它不是一次走过的路线,而是一套覆盖所有状态的决策规则。遵循同一策略,从不同初始状态出发,访问的前缀不同,因此可以得到不同轨迹;这些轨迹仍由同一套状态到动作的映射产生。

Figure 1.4:确定性策略与不同初始状态产生的轨迹

  • 图中展示了什么:上图用箭头给出每个状态的确定性动作,下图展示三个不同初始状态得到的轨迹。
  • 它说明了哪个概念:策略是全局规则,轨迹是从某个初始状态实际展开的结果。
  • 阅读重点:绿色箭头属于策略;红色虚线属于轨迹。改变初始状态会改变轨迹,但不改变图中的策略。
  • 与正文公式的联系:每个绿色箭头表示对应动作的 π(a∣s)=1\pi(a|s)=1;轨迹还需结合环境转移 p(s′∣s,a)p(s'|s,a) 才能生成。

4.2 策略的数学表示#

策略写为

π(a∣s),\pi(a|s),

表示在状态 ss 下选择动作 aa 的条件概率。对每个固定状态,可选动作的概率必须归一化:

∑a∈A(s)π(a∣s)=1.\sum_{a\in\mathcal{A}(s)}\pi(a|s)=1.

这里求和的是“在同一个状态下可选择的所有动作”,不是对状态或下一状态求和。

4.3 确定性策略#

Figure 1.4 中 s1s_1 的策略为

π(a1∣s1)=0,π(a2∣s1)=1,π(a3∣s1)=0,π(a4∣s1)=0,π(a5∣s1)=0.\begin{aligned} \pi(a_1|s_1)&=0,\\ \pi(a_2|s_1)&=1,\\ \pi(a_3|s_1)&=0,\\ \pi(a_4|s_1)&=0,\\ \pi(a_5|s_1)&=0. \end{aligned}

π(a2∣s1)=1\pi(a_2|s_1)=1 表示只要处于 s1s_1,策略必然选择向右;它描述动作选择的确定性,而不是直接断言下一状态。下一状态仍由环境转移模型决定。在本章的确定性环境中,这一选择随后令智能体到达 s2s_2。

4.4 随机策略#

随机策略允许同一状态下以不同概率选择多个动作。在 s1s_1,Figure 1.5 规定

π(a2∣s1)=0.5,\pi(a_2|s_1)=0.5,π(a3∣s1)=0.5,\pi(a_3|s_1)=0.5,

其余三个动作概率为 0。因而从相同的 s1s_1 出发,多次执行策略可能先向右,也可能先向下。

Figure 1.5:随机策略

  • 图中展示了什么:在 s1s_1,向右和向下两条选择分支各有 0.50.5 的概率,并绘出相应路径。
  • 它说明了哪个概念:随机性可以来自策略本身,即智能体的动作选择不唯一。
  • 阅读重点:图中的 0.50.5 是动作概率 π(a∣s)\pi(a|s),不是风把智能体吹向某处的转移概率。
  • 与正文公式的联系:π(a2∣s1)+π(a3∣s1)=0.5+0.5=1\pi(a_2|s_1)+\pi(a_3|s_1)=0.5+0.5=1,满足策略归一化。

4.5 策略的表格表示#

Table 1.2 将 Figure 1.5 的随机策略存成表格。行是状态,列是动作,单元格是 π(aj∣si)\pi(a_j|s_i)。

状态a1a_1(向上)a2a_2(向右)a3a_3(向下)a4a_4(向左)a5a_5(不动)行和
s1s_100.50.5001
s2s_2001001
s3s_3000101
s4s_4010001
s5s_5001001
s6s_6001001
s7s_7010001
s8s_8010001
s9s_9000011

Table 1.2:策略概率表原图

  • 图中展示了什么:九个状态上五个动作的选择概率。
  • 它说明了哪个概念:tabular representation(表格表示)把有限状态、有限动作下的策略完整枚举出来。
  • 阅读重点:每一行对应一个条件概率分布,所以行和必须为 1;只有 s1s_1 一行含两个非零概率,其余各行都是确定性选择。
  • 与正文公式的联系:表中第 ii 行第 jj 列就是 π(aj∣si)\pi(a_j|s_i),每行满足 ∑aπ(a∣si)=1\sum_a\pi(a|s_i)=1。

策略和状态转移的区别#

对比项策略 π(a∣s)\pi(a\mid s)状态转移 p(s′∣s,a)p(s'\mid s,a)
由谁决定智能体环境动力学或仿真规则
条件当前状态 ss当前状态 ss 与已执行动作 aa
随机变量选择的动作 aa产生的下一状态 s′s'
回答的问题“我在 ss 时选什么?”“在 ss 执行 aa 后会到哪里?”
s1s_1 例子π(a2∣s1)=0.5\pi(a_2\mid s_1)=0.5 表示有一半概率选向右p(s2∣s1,a2)=1p(s_2\mid s_1,a_2)=1 表示一旦选向右就必到 s2s_2

[!important] 本章最重要的区别之一 策略的随机性来自智能体如何选动作;状态转移的随机性来自环境如何响应动作。二者可以同时是确定性的、同时是随机的,也可以一方确定而另一方随机。

5. 奖励#

5.1 奖励的定义#

智能体在状态 ss 执行动作 aa 后,会从环境获得奖励(reward)rr。在本章的确定性写法中,奖励可记为

r=r(s,a).r=r(s,a).

奖励是环境给出的标量反馈,可以是正数、负数或零。正奖励通常鼓励相应行为,负奖励通常抑制相应行为,但真正决定策略优劣的是长期累计的相对结果,而不是单个数值的正负。

5.2 本章的奖励设计#

rboundary=−1,r_{\text{boundary}}=-1,

表示尝试越过网格边界;

rforbidden=−1,r_{\text{forbidden}}=-1,

表示尝试进入禁止格;

rtarget=+1,r_{\text{target}}=+1,

表示到达目标状态;其余普通情况为

rother=0.r_{\text{other}}=0.

这些规则把任务偏好编码为反馈:希望到达目标,同时避免撞边界和踏入禁止区域。

5.3 目标状态的特殊情况#

本章到达 s9s_9 后不强制停止。两个动作展示了“下一状态相同,奖励却不同”:

  • 在 s9s_9 执行 a5a_5,仍处于 s9s_9,并得到 rtarget=+1r_{\text{target}}=+1。
  • 在 s9s_9 执行 a2a_2,向右碰到边界,仍处于 s9s_9,但得到 rboundary=−1r_{\text{boundary}}=-1。

因此,奖励不能只由“状态是否改变”判断。两次转移都得到 s′=s9s'=s_9,但动作语义和奖励规则不同。Table 1.3 中 s9s_9 行还表明:a1a_1 会进入禁止格 s6s_6,a4a_4 会正常移动到 s8s_8。

5.4 奖励作为人机接口#

奖励可理解为人和学习系统之间的接口。任务设计者不必为每个状态直接编写完整路线,而是定义哪些结果值得追求、哪些应避免;智能体再通过与环境交互学习能获得较高长期回报的策略。复杂任务中的奖励设计仍然困难,因为设计者必须理解任务目标,避免反馈与真实意图不一致。

[!tip] 奖励告诉 agent 什么结果值得追求,但通常不会直接告诉 agent 应该走哪条路径。

5.5 奖励表#

Table 1.3 给出所有状态—动作对的确定性即时奖励。

状态a1a_1(向上)a2a_2(向右)a3a_3(向下)a4a_4(向左)a5a_5(不动)
s1s_1rboundaryr_{\text{boundary}}0000rboundaryr_{\text{boundary}}00
s2s_2rboundaryr_{\text{boundary}}00000000
s3s_3rboundaryr_{\text{boundary}}rboundaryr_{\text{boundary}}rforbiddenr_{\text{forbidden}}0000
s4s_40000rforbiddenr_{\text{forbidden}}rboundaryr_{\text{boundary}}00
s5s_500rforbiddenr_{\text{forbidden}}000000
s6s_600rboundaryr_{\text{boundary}}rtargetr_{\text{target}}00rforbiddenr_{\text{forbidden}}
s7s_70000rboundaryr_{\text{boundary}}rboundaryr_{\text{boundary}}rforbiddenr_{\text{forbidden}}
s8s_800rtargetr_{\text{target}}rboundaryr_{\text{boundary}}rforbiddenr_{\text{forbidden}}00
s9s_9rforbiddenr_{\text{forbidden}}rboundaryr_{\text{boundary}}rboundaryr_{\text{boundary}}00rtargetr_{\text{target}}

其中 rboundary=−1r_{\text{boundary}}=-1、rforbidden=−1r_{\text{forbidden}}=-1、rtarget=+1r_{\text{target}}=+1。

Table 1.3:奖励表原图

  • 图中展示了什么:每个 (s,a)(s,a) 执行后立即获得的奖励类别。
  • 它说明了哪个概念:同一动作在不同状态、同一状态下的不同动作,都可能得到不同奖励。
  • 阅读重点:该表是即时奖励表,不是回报表;s9s_9 的多个自转移可能对应不同奖励。
  • 与正文公式的联系:确定性时单元格给出 r(s,a)r(s,a);随机奖励时需改用 p(r∣s,a)p(r|s,a)。

5.6 为什么不能只选择即时奖励最大的动作#

即时奖励(immediate reward)只评价刚执行的一步;策略目标需要考虑之后所有奖励形成的长期回报。当前最大奖励动作可能把智能体带入未来较差的区域,也可能只是让它停滞,无法获得后续目标奖励。

[!example] 补充理解 在 s4s_4,a1a_1、a2a_2 和 a5a_5 的即时奖励都是 0。若只按“当前最大值”并一直选 a5a_5,智能体会原地不动,永远得不到目标奖励;而选择 a2a_2 可走向 s5s_5,再经 s8s_8 到达 s9s_9 并得到 +1+1。即时奖励相同,不代表长期结果相同。相反,经 s7s_7 的路径会吃到禁止格奖励 −1-1,即使随后也能到目标,其总回报仍更低。

5.7 随机奖励#

更一般的奖励过程用

p(r∣s,a)p(r|s,a)

表示给定状态和动作后,获得奖励值 rr 的概率。本章表格是确定性奖励,例如

p(r=−1∣s1,a1)=1,p(r≠−1∣s1,a1)=0.p(r=-1|s_1,a_1)=1, \qquad p(r\neq-1|s_1,a_1)=0.
对比项确定性奖励随机性奖励
结果给定 (s,a)(s,a) 后奖励唯一给定 (s,a)(s,a) 后奖励仍可能取多个值
表示r(s,a)r(s,a) 或概率集中在一个值上完整分布 p(r∣s,a)p(r\mid s,a)
原书例子s1s_1 向上必得 −1-1学生努力学习通常得到正反馈,但具体考试成绩仍不确定

6. 轨迹、回报与回合#

6.1 轨迹#

轨迹(trajectory)是一次交互展开得到的状态—动作—奖励链。Figure 1.6 左侧策略从 s1s_1 产生:

s1→a2r=0s2→a3r=0s5→a3r=0s8→a2r=1s9.s_1 \xrightarrow[a_2]{r=0} s_2 \xrightarrow[a_3]{r=0} s_5 \xrightarrow[a_3]{r=0} s_8 \xrightarrow[a_2]{r=1} s_9.

Figure 1.6:两种策略及其轨迹

  • 图中展示了什么:两套策略从 s1s_1 到 s9s_9 的红色虚线轨迹,以及沿途即时奖励。
  • 它说明了哪个概念:到达同一目标的不同策略会生成不同轨迹和不同回报。
  • 阅读重点:Policy 1 避开禁止格;Policy 2 经过 s7s_7,因此多出一次 −1-1。
  • 与正文公式的联系:左轨迹的奖励序列为 (0,0,0,1)(0,0,0,1),右轨迹为 (0,−1,0,1)(0,-1,0,1),分别代入回报求和。

6.2 回报#

回报(return)是沿轨迹收集的奖励之和。原书也使用 total reward、cumulative reward 表达同一类累计概念。Policy 1 的回报为

G=0+0+0+1=1.G=0+0+0+1=1.

Policy 2 的轨迹是

s1→a3r=0s4→a3r=−1s7→a2r=0s8→a2r=+1s9,s_1 \xrightarrow[a_3]{r=0} s_4 \xrightarrow[a_3]{r=-1} s_7 \xrightarrow[a_2]{r=0} s_8 \xrightarrow[a_2]{r=+1} s_9,

所以

G=0−1+0+1=0.G=0-1+0+1=0.

从同一初始状态比较,Policy 1 的回报 1>01>0,因此比 Policy 2 更好;这一结论与“Policy 2 穿过禁止格”的直觉一致。

6.3 即时奖励与未来奖励#

  • 即时奖励:在初始状态执行当前动作后马上得到的奖励。
  • 未来奖励(future rewards):离开初始状态后继续交互得到的奖励。
  • 回报:即时奖励与未来奖励的累计结果。

一个动作可能先得到负奖励、随后带来更多正奖励;也可能当前没有损失、长期却停滞不前。因此用回报而非即时奖励做决策,才能避免短视。

6.4 无限轨迹与发散问题#

若到达 s9s_9 后一直执行 a5a_5,每次都留在 s9s_9 并得到 +1+1,未折扣总和为

0+0+0+1+1+1+⋯=∞.0+0+0+1+1+1+\cdots=\infty.

直接求和发散,无法得到有限的策略评价。这促使我们为越远的奖励赋予越小权重。

6.5 折扣回报#

从时刻 tt 开始的折扣回报(discounted return)定义为

Gt=rt+1+γrt+2+γ2rt+3+⋯ ,γ∈(0,1),G_t= r_{t+1} +\gamma r_{t+2} +\gamma^2r_{t+3} +\cdots, \qquad \gamma\in(0,1),

其中折扣率(discount rate)γ\gamma 控制未来奖励的权重。对上面的无限轨迹,前三个奖励为 0,第一次 +1+1 出现在第四步,所以

G=0+γ⋅0+γ2⋅0+γ3⋅1+γ4⋅1+γ5⋅1+⋯ .G=0+\gamma\cdot0+\gamma^2\cdot0+\gamma^3\cdot1 +\gamma^4\cdot1+\gamma^5\cdot1+\cdots.

删去为零的项:

G=γ3+γ4+γ5+⋯ .G=\gamma^3+\gamma^4+\gamma^5+\cdots.

提取公因子 γ3\gamma^3:

G=γ3(1+γ+γ2+⋯ ).G=\gamma^3(1+\gamma+\gamma^2+\cdots).

令 S=1+γ+γ2+⋯S=1+\gamma+\gamma^2+\cdots。因为 0<γ<10<\gamma<1,有

γS=γ+γ2+γ3+⋯ ,\gamma S=\gamma+\gamma^2+\gamma^3+\cdots,

两式相减:

S−γS=1,S-\gamma S=1,

所以

S=11−γ.S=\frac{1}{1-\gamma}.

最终得到

G=γ31−γ.G=\frac{\gamma^3}{1-\gamma}.

指数 33 很关键:按 GtG_t 的定义,第一步奖励权重是 γ0=1\gamma^0=1,第四步奖励的权重才是 γ3\gamma^3。

6.6 折扣率的意义#

折扣率一方面使某些无限长正奖励序列得到有限回报,另一方面调节近期与远期奖励的相对重要性。

γ\gamma行为倾向优点风险
接近 0强调近期奖励,较短视对很快出现的反馈敏感可能忽视更远但更大的收益
中间值在近期与远期之间折中同时保留一定即时性和规划性结果依赖任务中奖励出现的时间尺度
接近 1强调远期奖励,较有远见更愿意为长期收益承受近期负奖励远期影响更强,且在无限任务中必须保持 γ<1\gamma<1 才能使用本章的等比收敛论证

6.7 Episode#

当智能体按策略与环境交互,并在某个终止状态(terminal state)停止时,得到的轨迹称为回合(episode),也称 trial。

  • 随机策略或随机环境下,从同一状态出发可得到不同回合。
  • 若策略和环境全部确定,从同一状态出发总会得到同一回合。
  • 回合通常假定为有限轨迹;具有回合的任务称为 episodic task。
  • 没有终止状态、交互永不结束的任务称为 continuing task。

轨迹是更一般的状态—动作—奖励序列;回合强调这条轨迹按任务终止规则构成一次完整试验。

6.8 Absorbing State#

吸收状态(absorbing state)是一旦到达就永远不会离开的状态。对终止状态 s9s_9,原书给出两种统一 episodic 与 continuing 任务的处理方式:

  1. 把终止状态变成特殊的吸收状态:可规定 A(s9)={a5}\mathcal A(s_9)=\{a_5\};或者仍保留全部动作,但令

    p(s9∣s9,ai)=1,i=1,…,5.p(s_9|s_9,a_i)=1,\qquad i=1,\ldots,5.
  2. 把目标状态当作普通状态:令 A(s9)={a1,…,a5}\mathcal A(s_9)=\{a_1,\ldots,a_5\},允许离开再返回。由于每次到达或停留在 s9s_9 可获得正奖励,智能体最终会倾向于留在这里;无限序列需用折扣回报避免发散。

本书采用第二种方式:s9s_9 是普通状态,动作空间与其他状态相同,而不是强制吸收状态。

7. 马尔可夫决策过程#

7.1 MDP 的组成#

马尔可夫决策过程(Markov decision process, MDP)是描述随机动态系统的一般框架。本章将其组成整理为三层。

集合#

  • 状态空间 S\mathcal S:所有状态的集合。
  • 状态相关动作空间 A(s)\mathcal A(s):处于 s∈Ss\in\mathcal S 时可选动作的集合。
  • 奖励集合 R(s,a)\mathcal R(s,a):状态—动作对 (s,a)(s,a) 可能产生的奖励值集合。

模型#

  • 状态转移概率 p(s′∣s,a)p(s'|s,a):给定当前状态和动作,下一状态为 s′s' 的概率。
  • 奖励概率 p(r∣s,a)p(r|s,a):给定当前状态和动作,奖励为 rr 的概率。

策略#

  • π(a∣s)\pi(a|s):给定当前状态,智能体选择动作 aa 的概率。

7.2 概率归一化条件#

概率对象归一化公式固定什么对什么求和含义
下一状态分布∑s′∈Sp(s′∣s,a)=1\displaystyle\sum_{s'\in\mathcal S}p(s'\mid s,a)=1当前 (s,a)(s,a)所有 s′s'下一状态必落在状态空间中的某处
奖励分布∑r∈R(s,a)p(r∣s,a)=1\displaystyle\sum_{r\in\mathcal R(s,a)}p(r\mid s,a)=1当前 (s,a)(s,a)所有可能奖励 rr该步必产生奖励集合中的某个值
动作分布∑a∈A(s)π(a∣s)=1\displaystyle\sum_{a\in\mathcal A(s)}\pi(a\mid s)=1当前状态 ss所有可选动作 aa策略会选择一个可行动作

三条公式都“和为 1”,但随机变量不同:分别是下一状态、奖励和动作,不能互换。

7.3 马尔可夫性质#

状态转移的马尔可夫性质(Markov property)为

p(st+1∣st,at,st−1,at−1,…,s0,a0)=p(st+1∣st,at).p(s_{t+1}|s_t,a_t,s_{t-1},a_{t-1},\ldots,s_0,a_0) = p(s_{t+1}|s_t,a_t).

奖励的对应表达式为

p(rt+1∣st,at,st−1,at−1,…,s0,a0)=p(rt+1∣st,at).p(r_{t+1}|s_t,a_t,s_{t-1},a_{t-1},\ldots,s_0,a_0) = p(r_{t+1}|s_t,a_t).

准确含义是:在给定当前状态和动作的条件下,更早的历史信息不会为下一状态和奖励提供额外信息。 这不是笼统地说“未来与过去无关”;若没有给定足以概括当前情形的状态,过去仍可能有信息价值。Markov 性质是下一章推导 Bellman Equation 的基础。

[!example] 补充理解:符合 Markov 性质 若状态完整记录机器人所在格子,且网格规则固定,那么给定 st=s1s_t=s_1 和 at=a2a_t=a_2 后,是否曾经访问过 s7s_7 不会改变本章规定的下一状态 s2s_2 与即时奖励 0。

[!example] 补充理解:不符合 Markov 性质 假设真实环境有“有风/无风”两种模式,但状态仍只记录格子位置,且风模式会持续。过去几步的偏移可以帮助判断当前是否有风,从而改进对下一状态的预测。此时只用格子位置作为 sts_t 不充分;给定它和动作后,历史仍提供额外信息,因此这个状态定义不满足 Markov 性质。

7.4 Model / Dynamics#

对所有 (s,a)(s,a) 给出的

p(s′∣s,a)p(s'|s,a)

和

p(r∣s,a)p(r|s,a)

共同称为环境模型(model)或动力学(dynamics)。前者描述环境把状态推进到哪里,后者描述环境反馈什么奖励。策略不属于环境模型,因为它描述智能体如何选择动作。

7.5 Stationary 与 Nonstationary#

  • 平稳模型(stationary model / time-invariant):转移与奖励规律不随时间改变;同一 (s,a)(s,a) 在不同时刻遵循同一分布。
  • 非平稳模型(nonstationary model / time-variant):规律随时间改变。例如网格中的禁止区域有时出现、有时消失,会改变转移或奖励过程。

本书只考虑平稳模型。

7.6 MDP 与 Markov Process#

MDP 中存在动作选择和策略,智能体可以影响状态演化。一旦固定 MDP 的策略,动作选择规则不再是待决策对象,系统便退化为马尔可夫过程(Markov process, MP)。若过程为离散时间,且状态数有限或可数,随机过程文献也称其为马尔可夫链(Markov chain)。本书在上下文明确时交替使用 MP 与 Markov chain,并主要考虑状态数、动作数均有限的 finite MDP。

Figure 1.7:Grid World 抽象为 Markov Process

  • 图中展示了什么:左侧是固定随机策略下的网格,右侧用圆节点与有向边抽象出状态及状态间概率转移。
  • 它说明了哪个概念:固定策略后,动作选择被吸收到总体状态演化中,MDP 可表示为 Markov process。
  • 阅读重点:圆表示状态,带概率的箭头表示状态转移;s1s_1 有两条概率为 0.50.5 的分支,其余展示的分支为 1。
  • 与正文公式的联系:图上的 Prob 值是固定策略与环境转移共同诱导的状态间概率;其每个状态的出边概率总和为 1。

7.7 Agent–Environment Interaction#

flowchart LR
    A[Agent] -->|Action| E[Environment]
    E -->|New state and reward| A
  • agent:决策者;感知状态、维护策略并决定动作。
  • environment:智能体以外的一切;依据动力学产生新状态和奖励。网格例中分别对应机器人和网格世界。
  • actuator:执行智能体已经决定的动作。
  • interpreter:把环境结果解释成智能体可使用的新状态和奖励。
  • closed loop:智能体选动作,环境反馈新状态与奖励,智能体再据此做下一次决策,循环不断重复。

8. 本章概念之间的关系#

概念符号由谁决定输入输出网格世界例子
状态(state)ss建模时定义,实际值由交互进程给出当前环境情形状态描述机器人位于 s5s_5
动作(action)aa智能体按策略选择当前状态控制选择在 s5s_5 选择 a3a_3 向下
转移模型(transition model)p(s′∣s,a)p(s'\mid s,a)环境动力学s,as,a下一状态分布p(s8∣s5,a3)=1p(s_8\mid s_5,a_3)=1
奖励模型(reward model)p(r∣s,a)p(r\mid s,a)环境/任务奖励设计s,as,a奖励分布s5s_5 向右进入禁止格得 −1-1
策略(policy)π(a∣s)\pi(a\mid s)智能体ss动作分布在 s1s_1 向右、向下各 0.50.5
轨迹(trajectory)状态—动作—奖励链策略与环境共同产生初始状态、策略、模型一串 s,a,rs,a,rs1→s2→s5→s8→s9s_1\to s_2\to s_5\to s_8\to s_9
回报(return)GG 或 GtG_t由轨迹奖励及 γ\gamma 计算奖励序列一个累计标量0+0+0+1=10+0+0+1=1
回合(episode)常用整条轨迹表示交互与终止规则共同确定初始状态、策略、模型、终止条件一次完整有限试验从起点运行至终止状态
MDPS,A,R,p,π\mathcal S,\mathcal A,\mathcal R,p,\pi 等建模框架整合环境与决策集合、模型、策略、Markov 假设完整决策过程描述九状态、五动作的网格系统

三组容易混淆的关系#

  1. 策略 π(a∣s)\pi(a|s) 与状态转移 p(s′∣s,a)p(s'|s,a):前者是智能体在状态中怎样选动作,后者是环境收到动作后怎样产生下一状态。策略的条件中没有 s′s';转移模型的条件中已经给定 aa。
  2. 即时奖励 rr 与回报 GG:rr 是一步反馈,GG 汇总当前与未来的奖励。某一步 r=0r=0 不表示该动作长期没有价值;某一步 r>0r>0 也不保证最终回报最大。
  3. episode 与 trajectory:trajectory 泛指状态—动作—奖励序列,可有限也可无限;episode 是按任务定义从开始到终止的一次完整 trial,通常为有限轨迹。

9. 本章 Q&A#

9.1 奖励是否可以全部为正数或全部为负数#

可以。原书强调,决定鼓励或抑制作用的是奖励之间的相对大小,而不是绝对正负。本章原奖励为

rboundary=−1,rforbidden=−1,rtarget=+1,rother=0.r_{\text{boundary}}=-1,\quad r_{\text{forbidden}}=-1,\quad r_{\text{target}}=+1,\quad r_{\text{other}}=0.

给所有奖励统一加上 −2-2,得到

rboundary=−3,rforbidden=−3,rtarget=−1,rother=−2.r_{\text{boundary}}=-3,\quad r_{\text{forbidden}}=-3,\quad r_{\text{target}}=-1,\quad r_{\text{other}}=-2.

虽然现在全部为负,目标奖励 −1-1 仍相对最好,边界与禁止格的 −3-3 仍相对最差。按本章给出的结论,这种共同平移不改变所得最优策略;原书将其概括为“optimal policies are invariant to affine transformations of rewards”,并把详细讨论留到 Chapter 3.5。本章不提前展开其证明。

9.2 奖励是否依赖下一状态#

很多任务中,奖励看起来确实由下一状态决定,例如只有下一状态是目标格时才给正奖励。更细的模型可以写成

p(r∣s,a,s′),p(r|s,a,s'),

表示给定当前状态、动作和下一状态后的奖励分布。由于 s′s' 本身由 (s,a)(s,a) 产生,可以把 s′s' 边缘化,得到只以 (s,a)(s,a) 为条件的写法:

p(r∣s,a)=∑s′∈Sp(r∣s,a,s′)p(s′∣s,a).p(r|s,a) = \sum_{s'\in\mathcal S} p(r|s,a,s')p(s'|s,a).

直观上,对每个可能的下一状态,先计算“到该状态的概率”乘以“在该状态分支上得到奖励 rr 的概率”,再把所有分支相加。于是 p(r∣s,a,s′)p(r|s,a,s') 与 p(r∣s,a)p(r|s,a) 可以建立联系;原书采用后者以便在 Chapter 2 建立 Bellman Equation。

10. 一页式复习总结#

[!summary] Chapter 1 in one page 基本交互:智能体在状态 sts_t 按策略 π(a∣st)\pi(a|s_t) 选择动作 ata_t;环境按 p(st+1∣st,at)p(s_{t+1}|s_t,a_t) 产生新状态,并按 p(rt+1∣st,at)p(r_{t+1}|s_t,a_t) 产生奖励;新状态和奖励返回智能体,形成闭环。

MDP 的组成:状态空间 S\mathcal S、动作空间 A(s)\mathcal A(s)、奖励集合 R(s,a)\mathcal R(s,a);转移模型 p(s′∣s,a)p(s'|s,a) 与奖励模型 p(r∣s,a)p(r|s,a);以及用于决策的策略 π(a∣s)\pi(a|s)。本书主要研究有限、平稳 MDP。

三种概率别混淆:π(a∣s)\pi(a|s) 对动作归一化,表示智能体选什么;p(s′∣s,a)p(s'|s,a) 对下一状态归一化,表示环境把智能体带到哪里;p(r∣s,a)p(r|s,a) 对奖励值归一化,表示环境给什么反馈。

为什么看回报:即时奖励只反映一步,无法区分“暂时无收益但通往目标”和“原地停留”。回报 GG 汇总整条轨迹,才能评价长期结果。

折扣率的作用:Gt=rt+1+γrt+2+γ2rt+3+⋯G_t=r_{t+1}+\gamma r_{t+2}+\gamma^2r_{t+3}+\cdots。γ\gamma 越小越重近期,越接近 1 越重远期;当 0<γ<10<\gamma<1 时,某些无限正奖励序列可收敛。

Markov 性质的准确含义:给定当前状态和动作后,更早历史不会再为下一状态和奖励提供额外信息。关键在于当前状态必须包含足够信息,而不是简单宣称“未来与过去无关”。

11. 公式清单#

11.1 状态空间#

S={s1,s2,…,s9}.\mathcal S=\{s_1,s_2,\ldots,s_9\}.
  • 符号:sis_i 是第 ii 个状态,S\mathcal S 是所有状态的集合。
  • 用途:列出系统可能处于的全部状态。
  • 网格例子:九个格子分别对应 s1s_1 至 s9s_9,包括禁止格与目标格。

11.2 动作空间#

A={a1,a2,a3,a4,a5}.\mathcal A=\{a_1,a_2,a_3,a_4,a_5\}.
  • 符号:a1a_1 至 a5a_5 分别为上、右、下、左、不动。
  • 用途:列出全局可供策略选择的动作。
  • 网格例子:本书即使在边界状态也保留五个动作。

11.3 状态相关动作空间#

A(s1)={a2,a3,a5},A(si)=A.\mathcal A(s_1)=\{a_2,a_3,a_5\}, \qquad \mathcal A(s_i)=\mathcal A.
  • 符号:A(s)\mathcal A(s) 是状态 ss 的可选动作集合。
  • 用途:区分“删去不可行动作”与“保留动作并由转移/奖励处理”的两种建模方式。
  • 网格例子:前式可排除 s1s_1 的上、左;本书采用后式,对所有状态保留五动作。

11.4 状态转移箭头#

s1→a2s2,s1→a1s1.s_1\xrightarrow{a_2}s_2, \qquad s_1\xrightarrow{a_1}s_1.
  • 符号:箭头上方是动作,左右分别为当前状态与下一状态。
  • 用途:直观记录一次确定性转移。
  • 网格例子:s1s_1 向右到 s2s_2;向上撞边界后留在 s1s_1。

11.5 状态转移概率#

p(s′∣s,a).p(s'|s,a).
  • 符号:ss 为当前状态,aa 为动作,s′s' 为下一状态。
  • 用途:同时描述确定性与随机性环境。
  • 网格例子:p(s2∣s1,a2)=1p(s_2|s_1,a_2)=1;有随机风时可能有 p(s5∣s1,a2)>0p(s_5|s_1,a_2)>0。

11.6 下一状态概率归一化#

∑s′∈Sp(s′∣s,a)=1.\sum_{s'\in\mathcal S}p(s'|s,a)=1.
  • 符号:固定 (s,a)(s,a),对所有下一状态 s′s' 求和。
  • 用途:保证 p(⋅∣s,a)p(\cdot|s,a) 是合法概率分布。
  • 网格例子:s1s_1 向右时 s2s_2 概率为 1,其余状态概率为 0。

11.7 策略概率#

π(a∣s).\pi(a|s).
  • 符号:π\pi 为策略;aa 是在状态 ss 下被选择的动作。
  • 用途:用统一形式表示确定性与随机策略。
  • 网格例子:随机策略在 s1s_1 令 π(a2∣s1)=π(a3∣s1)=0.5\pi(a_2|s_1)=\pi(a_3|s_1)=0.5。

11.8 策略归一化#

∑a∈A(s)π(a∣s)=1.\sum_{a\in\mathcal A(s)}\pi(a|s)=1.
  • 符号:固定状态 ss,对其所有可选动作求和。
  • 用途:保证策略在每个状态给出合法动作分布。
  • 网格例子:s1s_1 行的 0+0.5+0.5+0+0=10+0.5+0.5+0+0=1。

11.9 确定性奖励#

r=r(s,a),r=r(s,a),rboundary=−1,rforbidden=−1,rtarget=+1,rother=0.r_{\text{boundary}}=-1,\quad r_{\text{forbidden}}=-1,\quad r_{\text{target}}=+1,\quad r_{\text{other}}=0.
  • 符号:rr 是执行状态—动作对后得到的即时奖励。
  • 用途:用标量反馈表达任务偏好。
  • 网格例子:在 s8s_8 选 a2a_2 到达目标,得到 +1+1。

11.10 奖励概率与归一化#

p(r∣s,a),∑r∈R(s,a)p(r∣s,a)=1.p(r|s,a), \qquad \sum_{r\in\mathcal R(s,a)}p(r|s,a)=1.
  • 符号:R(s,a)\mathcal R(s,a) 是该状态—动作对可能产生的奖励集合。
  • 用途:描述随机奖励,并保证奖励分布合法。
  • 网格例子:p(r=−1∣s1,a1)=1p(r=-1|s_1,a_1)=1,p(r≠−1∣s1,a1)=0p(r\neq-1|s_1,a_1)=0。

11.11 有限轨迹回报#

G=∑k=1Trk.G=\sum_{k=1}^{T}r_k.
  • 符号:rkr_k 是轨迹第 kk 步奖励,TT 是有限步数。
  • 用途:把一次有限轨迹的奖励累计成策略评价。
  • 网格例子:Policy 1 得 G=0+0+0+1=1G=0+0+0+1=1;Policy 2 得 G=0−1+0+1=0G=0-1+0+1=0。

11.12 折扣回报#

Gt=rt+1+γrt+2+γ2rt+3+⋯ ,0<γ<1.G_t=r_{t+1}+\gamma r_{t+2}+\gamma^2r_{t+3}+\cdots, \qquad 0<\gamma<1.
  • 符号:GtG_t 是从时刻 tt 开始的回报,γ\gamma 是折扣率。
  • 用途:处理无限轨迹并调节近期、远期奖励权重。
  • 网格例子:前三步奖励为 0、第四步起每步为 1 时,G=γ3+γ4+⋯G=\gamma^3+\gamma^4+\cdots。

11.13 等比数列结果#

γ3+γ4+γ5+⋯=γ3(1+γ+γ2+⋯ )=γ31−γ.\gamma^3+\gamma^4+\gamma^5+\cdots = \gamma^3(1+\gamma+\gamma^2+\cdots) = \frac{\gamma^3}{1-\gamma}.
  • 符号:首个非零折扣项为 γ3\gamma^3。
  • 用途:把无限奖励序列化为有限闭式表达。
  • 网格例子:到达 s9s_9 后不断执行 a5a_5 并持续得到 +1+1。

11.14 吸收状态条件#

p(s9∣s9,ai)=1,i=1,…,5.p(s_9|s_9,a_i)=1, \qquad i=1,\ldots,5.
  • 符号:对 s9s_9 的每个动作,下一状态仍为 s9s_9。
  • 用途:把终止状态建模为不会离开的 absorbing state。
  • 网格例子:这是原书列出的第一种处理方式;本书实际采用把 s9s_9 当普通状态的第二种方式。

11.15 状态的 Markov 性质#

p(st+1∣st,at,st−1,at−1,…,s0,a0)=p(st+1∣st,at).p(s_{t+1}|s_t,a_t,s_{t-1},a_{t-1},\ldots,s_0,a_0) =p(s_{t+1}|s_t,a_t).
  • 符号:tt 是当前时刻,t+1t+1 是下一时刻。
  • 用途:说明给定当前状态、动作后,完整历史不再改进下一状态分布。
  • 网格例子:规则固定时,s1s_1 向右的结果不依赖更早走过哪些格子。

11.16 奖励的 Markov 性质#

p(rt+1∣st,at,st−1,at−1,…,s0,a0)=p(rt+1∣st,at).p(r_{t+1}|s_t,a_t,s_{t-1},a_{t-1},\ldots,s_0,a_0) =p(r_{t+1}|s_t,a_t).
  • 符号:rt+1r_{t+1} 是执行 ata_t 后得到的奖励。
  • 用途:说明当前状态与动作已包含预测下一奖励所需的信息。
  • 网格例子:在 s5s_5 向右进入禁止格的奖励不取决于早先路线。

11.17 奖励对下一状态的边缘化#

p(r∣s,a)=∑s′∈Sp(r∣s,a,s′)p(s′∣s,a).p(r|s,a) = \sum_{s'\in\mathcal S}p(r|s,a,s')p(s'|s,a).
  • 符号:p(r∣s,a,s′)p(r|s,a,s') 显式条件于下一状态,p(s′∣s,a)p(s'|s,a) 是下一状态概率。
  • 用途:把依赖 s′s' 的奖励模型转成只条件于 (s,a)(s,a) 的形式。
  • 网格例子:可按所有可能下一格加权汇总“到该格后获得奖励 rr”的概率。

12. 术语表#

English中文符号简要定义
agent智能体—感知状态、维护策略并执行动作的决策者
environment环境—智能体以外、产生新状态与奖励的一切
state状态ss对智能体当前情形的描述
state space状态空间S\mathcal S所有可能状态的集合
action动作aa智能体可尝试执行的决策
action space动作空间A\mathcal A、A(s)\mathcal A(s)全部或某状态下可选动作的集合
state transition状态转移s→as′s\xrightarrow{a}s'执行动作后从当前状态到下一状态的过程
transition probability状态转移概率p(s′∣s,a)p(s'\mid s,a)给定状态、动作后到达下一状态的概率
deterministic确定性的—给定条件后结果唯一
stochastic随机性的—给定条件后仍可能出现多个结果
policy策略π(a∣s)\pi(a\mid s)在各状态下选择动作的条件概率规则
tabular representation表格表示—逐个状态—动作单元格枚举数值的表示
reward奖励rr、r(s,a)r(s,a)动作后由环境给出的标量反馈
reward probability奖励概率p(r∣s,a)p(r\mid s,a)给定状态、动作后得到某奖励的概率
immediate reward即时奖励rt+1r_{t+1}当前动作执行后立刻获得的奖励
future rewards未来奖励—离开当前状态后继续获得的奖励
trajectory轨迹—状态—动作—奖励链
return回报GG、GtG_t轨迹奖励的累计结果
total reward总奖励GGreturn 的同类称呼
cumulative reward累计奖励GGreturn 的同类称呼
discounted return折扣回报GtG_t对越远奖励乘越高次 γ\gamma 的累计奖励
discount rate折扣率γ\gamma控制近期与远期奖励相对权重的参数
episode回合—从开始到终止的一次完整有限轨迹
trial试验—episode 的同义称呼
terminal state终止状态—按任务定义结束一回合的状态
episodic task回合式任务—交互由有限回合构成的任务
continuing task持续式任务—没有终止状态、交互持续进行的任务
absorbing state吸收状态—一旦进入便永远不会离开的状态
Markov decision process马尔可夫决策过程MDP用集合、模型、策略与 Markov 性质描述的决策系统
Markov property马尔可夫性质—给定当前状态、动作后,历史不再提供额外预测信息
model / dynamics模型 / 动力学p(s′∣s,a)p(s'\mid s,a)、p(r∣s,a)p(r\mid s,a)环境的状态转移与奖励规律
stationary model平稳模型—模型不随时间改变
nonstationary model非平稳模型—模型可能随时间改变
Markov process马尔可夫过程MP固定 MDP 策略后得到的 Markov 随机过程
Markov chain马尔可夫链—离散时间、有限或可数状态的 Markov process
actuator执行器—执行智能体已决定动作的部分
interpreter解释器—把环境结果解释为新状态和奖励的部分
closed loop闭环—动作、环境反馈与再次决策不断循环的交互结构

13. 自测题#

13.1 概念判断题(10 题)#

  1. 状态空间 S\mathcal S 是一次实际轨迹经过的状态序列。
  2. 本书在网格例子中允许禁止格被进入,但进入会受到惩罚。
  3. π(a2∣s1)=1\pi(a_2|s_1)=1 直接意味着任何环境中下一状态必为 s2s_2。
  4. 对固定 (s,a)(s,a),所有 p(s′∣s,a)p(s'|s,a) 之和必须为 1。
  5. 状态转移随机性和策略随机性表示同一件事。
  6. 两个动作得到相同下一状态时,它们的即时奖励必然相同。
  7. 回报可能由一个即时奖励和多个未来奖励组成。
  8. γ\gamma 越接近 0,策略越强调远期奖励。
  9. 每个 episode 都是一条 trajectory,但并非每条 trajectory 都一定是完整 episode。
  10. Markov 性质意味着在给定当前状态和动作后,更早历史不会为下一状态和奖励提供额外信息。

13.2 选择题(10 题)#

  1. 在本书采用的全局动作空间建模中,A(s1)\mathcal A(s_1) 是:
    • A. {a2,a3,a5}\{a_2,a_3,a_5\}
    • B. {a1,a2,a3,a4,a5}\{a_1,a_2,a_3,a_4,a_5\}
    • C. {s1,s2,s4}\{s_1,s_2,s_4\}
    • D. 只含 a2a_2
  2. 在 s1s_1 执行 a1a_1 后:
    • A. 到 s2s_2,奖励 0
    • B. 留在 s1s_1,奖励 −1-1
    • C. 离开状态空间
    • D. 到 s4s_4,奖励 0
  3. 下列哪个量由智能体的动作选择规则决定?
    • A. p(s′∣s,a)p(s'|s,a)
    • B. p(r∣s,a)p(r|s,a)
    • C. π(a∣s)\pi(a|s)
    • D. S\mathcal S 中当前所处格子的颜色
  4. Figure 1.5 中 s1s_1 的动作分布是:
    • A. 向右概率 1
    • B. 向下概率 1
    • C. 向右、向下各 0.5
    • D. 五个动作各 0.2
  5. 在 s9s_9 执行 a2a_2 的下一状态与奖励为:
    • A. s9,+1s_9,+1
    • B. s9,−1s_9,-1
    • C. s8,0s_8,0
    • D. s6,−1s_6,-1
  6. Policy 2 穿过 s7s_7 后到达目标,其未折扣回报是:
    • A. −1-1
    • B. 00
    • C. 11
    • D. 22
  7. 若 γ\gamma 接近 1,原书描述的行为倾向是:
    • A. 更强调远期奖励
    • B. 完全忽略未来
    • C. 不再需要策略
    • D. 状态转移变成确定性
  8. 本书对目标状态 s9s_9 的主要处理方式是:
    • A. 强制删除全部动作
    • B. 仅允许 a5a_5
    • C. 作为普通状态,保留五个动作
    • D. 从状态空间删除
  9. 固定 MDP 的策略后,系统可退化为:
    • A. 监督学习分类器
    • B. Markov process
    • C. 动作空间
    • D. 奖励表
  10. 下列哪一项最准确描述 Markov 性质?
  • A. 过去绝对不会影响未来
  • B. 未来只由动作决定
  • C. 给定当前状态和动作后,历史不再提供额外的下一状态与奖励信息
  • D. 每个状态只能有一个后继状态

13.3 简答题(5 题)#

  1. 为什么“动作可以选择”不等于“动作一定产生预期移动”?
  2. 用一句条件概率语言分别解释策略与状态转移,并说明由谁决定。
  3. 为什么只按即时奖励最大化可能得到短视策略?请结合网格世界说明。
  4. episode、trajectory、terminal state 三者是什么关系?
  5. 为什么 p(s′∣s,a)p(s'|s,a) 与 p(r∣s,a)p(r|s,a) 共同构成环境模型,而 π(a∣s)\pi(a|s) 不属于环境模型?

13.4 计算或推导题(3 题)#

  1. 使用 Table 1.1 与 Table 1.3,从 s3s_3 开始依次执行 a4,a3,a3,a2a_4,a_3,a_3,a_2。写出完整状态序列、每步奖励和未折扣回报。
  2. 对原书“前三步奖励为 0、从第四步起每步为 1”的无限轨迹,取 γ=0.5\gamma=0.5,计算折扣回报。
  3. 在 s1s_1 使用 Figure 1.5 的策略:向右、向下各以 0.5 概率选择;环境转移按 Table 1.1 确定。求下一状态为 s2s_2 与 s4s_4 的概率,并说明其余状态概率。

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判断题答案#

  1. 错。S\mathcal S 枚举所有可能状态;轨迹只是一次交互实际访问的序列。
  2. 对。s6,s7s_6,s_7 可进入,进入奖励为 −1-1。
  3. 错。它只说明策略必选 a2a_2;下一状态还由 p(s′∣s1,a2)p(s'|s_1,a_2) 决定。
  4. 对。这是下一状态条件分布的归一化条件。
  5. 错。前者来自环境响应,后者来自智能体选动作。
  6. 错。在 s9s_9 执行 a5a_5 与 a2a_2 都留在 s9s_9,奖励分别为 +1+1 与 −1-1。
  7. 对。回报累计当前一步与后续奖励。
  8. 错。接近 0 更强调近期奖励;接近 1 更强调远期奖励。
  9. 对。episode 是按终止规则完成的一次 trial;trajectory 可不是完整回合,也可无限长。
  10. 对。这是比“未来与过去无关”更准确的条件性表述。

选择题答案#

  1. B。本书采用所有状态共享五个动作的全局空间。
  2. B。向上撞边界,自转移到 s1s_1 并得 rboundary=−1r_{\text{boundary}}=-1。
  3. C。π(a∣s)\pi(a|s) 是智能体的策略。
  4. C。两动作概率各为 0.5。
  5. B。向右撞边界,仍在 s9s_9,但得到 −1-1。
  6. B。0−1+0+1=00-1+0+1=0。
  7. A。γ\gamma 接近 1 时远期权重衰减较慢。
  8. C。本书将 s9s_9 当普通状态,A(s9)={a1,…,a5}\mathcal A(s_9)=\{a_1,\ldots,a_5\}。
  9. B。固定策略后 MDP 退化为 MP。
  10. C。Markov 性质是给定当前状态、动作后的条件独立陈述。

简答题参考答案#

  1. 动作表达智能体意图;环境的 p(s′∣s,a)p(s'|s,a) 决定实际结果。撞边界会原地不动,随机风还可能使实际方向偏离意图。
  2. π(a∣s)\pi(a|s) 是给定状态时选择动作的概率,由智能体策略决定;p(s′∣s,a)p(s'|s,a) 是给定状态和动作时产生下一状态的概率,由环境动力学决定。
  3. 即时奖励只评价当前一步,忽略未来。例如在 s4s_4 一直选即时奖励为 0 的 a5a_5 会停滞;选择同样即时奖励为 0 的 a2a_2 却可继续到目标获得 +1+1。必须比较累计回报。
  4. trajectory 是状态—动作—奖励序列;terminal state 按任务规则结束交互;从开始到终止形成的一次完整、通常有限的 trajectory 就是 episode。
  5. 两个 pp 都描述环境收到状态—动作后如何响应:产生下一状态和奖励;π\pi 描述智能体如何选动作,因此属于决策规则而非环境动力学。

计算或推导题答案#

  1. 由 s3s_3 开始:

    s3→a4r=0s2→a3r=0s5→a3r=0s8→a2r=1s9.s_3\xrightarrow[a_4]{r=0}s_2 \xrightarrow[a_3]{r=0}s_5 \xrightarrow[a_3]{r=0}s_8 \xrightarrow[a_2]{r=1}s_9.

    未折扣回报为 G=0+0+0+1=1G=0+0+0+1=1。

  2. 使用闭式:

    G=γ31−γ=0.531−0.5=0.1250.5=0.25.G=\frac{\gamma^3}{1-\gamma} =\frac{0.5^3}{1-0.5} =\frac{0.125}{0.5} =0.25.
  3. 策略先以 0.5 选 a2a_2,确定到 s2s_2;以 0.5 选 a3a_3,确定到 s4s_4。因此

    P(s′=s2∣s1)=0.5,P(s′=s4∣s1)=0.5,P(s'=s_2|s_1)=0.5, \qquad P(s'=s_4|s_1)=0.5,

    其余状态概率均为 0,全部下一状态概率之和为 1。